上证50期权保证金计算方法（沪深300股指期权保证金怎么计算）

上证50期权保证金计算方法(沪深300股指期权保证金怎么计算):

1.合约标的不同:上证50期权合约结算价是指数点位乘以2:1等于4000元。

2.成交量不同:上证50ETF合约在上市交易日当日为买方,最低交易保证金为合约价值的12。

3.交易所根据不同客户的风险偏好设计不同的交易保证金,具体如下表:

1、沪深300ETF期权合约结算价为每点300元。

2、一手上证50ETF期权合约:保证金为合约价值的15,报价单位为元(币)/500张(以该合约成交价为0.005元),最小变动价位是0.2元。

3、沪深300ETF期权合约:保证金为合约价值的5,报价单位为元(币)/500张(以该合约成交价为0.005元),最小变动价位是0.2元。

可解读为:最小变动价位是指某个具体的合约的,每一个合约都有固定的价位。

交易所标准合约:

期货合约的标准通常为合约月份的前一个月份的第一个交易日结算价。

公式分析中,每个合约的波动点位为300元。例如,目前沪深300指数点位为1000元,那么期权一手“买入”开仓的权利费为3元/手,则对应的买卖权利费为5000元,按照上述公式,投资者可以做一手期权平仓了结,但由于卖出合约所获得的权利金数额,仍然是虚值,因此投资者无需支付全部期权费。

公式分析中,买入开仓的权利费是指买入期权所获得的权利费,平仓则是指卖出平仓所获得的权利费,平仓则是指买入平仓所获得的权利费。

简单介绍下期货和期权的主要作用:

优势:

期权是以未来某一特定时期的特定作为标的物的权利,在未来某个特定时期如果标的物的和波动率比期货要高,那么期权的持有者就可以买入对应的标的物,在未来某个特定时期如果标的物的和波动率比期货要高,那么期权持有者就可以卖出对应的标的物。