期货atr止盈止损(期货里的止盈点是什么意思)
期货交易高风险高收益的特点，使得风险管理成为交易成功的关键。而止盈止损正是风险管理的核心策略。其中，“止盈”是指当交易达到预定盈利目标时平仓获利，避免利润回吐；“止损”则是当交易亏损达到预定限额时平仓止损，防止更大的损失。将详细介绍如何利用平均真实波动幅度（Average True Range，ATR）指标结合止盈止损策略进行期货交易，并对期货中的止盈点进行深入阐述。
什么是ATR及如何计算？
平均真实波动幅度（ATR）是一个衡量市场波动性的指标，它反映了价格在一段时间内的平均波动幅度。与普通的波动率指标不同，ATR考虑了价格的跳空缺口，更全面地反映了市场的真实波动情况。ATR的计算方法相对复杂，一般由交易软件自动计算，但理解其原理有助于更好地运用该指标。其计算公式的核心在于“真实波动幅度”（True Range，TR），TR的计算公式如下：
TR = Max[(最高价 - 最低价), Abs(最高价 - 前一日收盘价), Abs(最低价 - 前一日收盘价)]
其中，Abs表示绝对值。这意味着TR取最高价与最低价的差值、最高价与前一日收盘价的绝对差值以及最低价与前一日收盘价的绝对差值中的最大值。ATR则是过去N个交易日的TR的移动平均值，通常使用14个交易日作为计算周期。ATR值越高，表示市场波动越大；ATR值越低，表示市场波动越小。
ATR止盈止损策略的设置
ATR止盈止损策略的核心思想是根据市场的波动性动态调整止盈止损点。具体来说，我们将ATR值作为止盈止损点的参考依据。例如，我们可以将止盈点设置为N倍的ATR，止损点设置为M倍的ATR，其中N和M为根据自身风险偏好和交易策略确定的系数。 N通常大于M，因为止盈目标通常大于止损容忍度。
例如，如果某期货合约的14日ATR值为10个点，我们可以设置止盈点为20个点（2倍ATR），止损点为10个点（1倍ATR）。这意味着当价格上涨20个点后平仓获利，当价格下跌10个点后平仓止损。需要注意的是，N和M的值并非一成不变，需要根据具体市场情况和个人的风险承受能力进行调整。例如，在波动性较大的市场中，可以适当降低N和M的值，以减少风险；而在波动性较小的市场中，可以适当提高N和M的值，以追求更大的利润。
期货里的止盈点详解
在期货交易中，止盈点是指预先设定好的盈利目标，达到该目标后便平仓获利。设置合理的止盈点至关重要，它能帮助交易者锁定利润，避免利润回吐。 单纯依靠感觉或主观判断设置止盈点风险极高，容易导致错失盈利机会或因贪婪而将利润全部回吐。ATR止盈策略则提供了一个相对客观的依据。
除了ATR倍数法，还可以结合其他技术指标或交易策略来确定止盈点，例如：到达重要的技术支撑位或压力位；价格突破关键阻力位后回调一定幅度；根据交易计划中的预期盈利目标等。 灵活运用各种方法，才能制定出最适合自己的止盈策略。
ATR止损的实际应用及风险控制
ATR止损策略同样重要，它能有效控制风险，防止交易亏损扩大。设置止损点时，需要根据自身的风险承受能力和市场波动情况进行调整。如果市场波动较大，则应设置较小的止损点；如果市场波动较小，则可以适当提高止损点。
需要注意的是，ATR止损并非万能的。在极端行情下，市场可能出现大幅波动，即使设置了止损点，也可能造成一定的损失。在使用ATR止损策略时，还需要结合其他风险管理工具，例如资金管理、仓位控制等，才能更好地控制风险。
如何根据不同市场情况调整ATR参数
ATR值会随着市场波动性的变化而变化，需要根据市场情况动态调整ATR参数。例如，在震荡行情中，ATR值通常较小，可以适当提高N和M的值；在趋势行情中，ATR值通常较大，可以适当降低N和M的值。 不同品种的期货合约，其波动性也存在差异，需要根据具体品种的特点调整参数。
经验丰富的交易者通常会结合市场情绪、新闻事件等因素来综合判断市场波动性，并据此调整ATR参数。 切勿盲目套用固定的参数，而应根据实际情况灵活调整，才能在期货交易中取得更好的效果。
ATR止盈止损策略的优缺点
优点：ATR止盈止损策略具有客观性、动态性、适应性强等优点。它能够根据市场波动情况动态调整止盈止损点，避免了人为因素的干扰，更符合市场规律。它尤其适用于波动性较大的市场环境。
缺点：ATR止盈止损策略并非完美无缺。它可能导致错过部分盈利机会，或在剧烈波动行情中出现频繁止损的情况。 ATR指标本身存在滞后性，不能完全预测未来的价格走势。在使用该策略时，需要结合其他技术指标和交易经验，才能更好地提高交易胜率。
总而言之，ATR止盈止损策略是一种有效的风险管理工具，能够帮助期货交易者更好地控制风险，提高交易效率。但需谨慎使用，并结合自身经验和市场情况灵活调整参数，才能最大限度地发挥其作用。 记住，任何交易策略都不是万能的，风险管理始终是期货交易的核心。
