中证500股指期货贴水（沪深300股指期货贴水）

中证500股指期货贴水(沪深300股指期货贴水)为上证50股指期货贴水(沪深300股指期货贴水)。

在本月9日的前一交易日中证500股指期货主力合约收盘贴水21.78点,而中证500股指期货主力合约收盘贴水115.75点。分析人士表示,这意味着三大股指期货合约间的套利头寸转移至现货市场,在现货市场出现套利机会时,期货主力合约远月合约价差可保持在800点左右。

盘面上,经过两周的盘面交易,中证500股指期货主力合约周三收盘贴水45.45点,而中证500股指期货主力合约贴水率为103.65点。分析人士表示,这与IH及IF期指贴水幅度相似,同样是衡量股指期货与股票现货的走势。

记者了解到,中证500股指期货主力合约IF1812贴水26.68点,与前一交易日相比持平,暗示当前现货市场人气相对较弱。但考虑到上证50指数较前一交易日明显好转,因此贴水幅度暂时不太可能很大,存在一定贴水可能。

IC1812贴水近3,暗示市场仍偏弱。IF1812贴水近4,暗示市场较为谨慎。

中金所公布的数据显示,10月股指期货合约的总持仓为319124手,较前一交易日增加7017手。此前该合约一直持仓于11月以来仍保持高位,持仓总量升至2013年7月以来最高。

周三,IF1812成交量增加1310手至20422手,IH1812成交量增加5958手至28828手,IC1812成交量增加728手至5299手。虽然昨日IH1812成交量有所下降,但是整体仍保持在8000手之上。

成交持仓方面,虽然周三IF1812合约成交量有所增加,但是前一交易日成交量却是显著减少,此外IC1812合约成交量也有所下降。这表明市场整体交投氛围依然偏弱。

不过,伴随着上证50指数较前一交易日大幅下跌,以及各合约贴水幅度收窄,暗示市场对于市场资金流向可能出现偏空的忧虑。从目前持仓量来看,有一些散户选择平仓离场,有一些则选择观望。

分析人士认为,目前多空因素之间并不平衡。

近期资金偏谨慎,期指交割前,期指总持仓稳步上升,而上证50指数持仓相对低位,表明市场整体仍偏空。期指主力持仓与近期资金关注度上升,预示着后期市场将有更多的资金流入期指,但目前期指持仓总量并未显著增加,因此期指走势更弱。

因此,预计期指短期内难有明显上涨行情,建议投资者谨慎观望。

国内期指与资金密切相关,且近期期指持仓与资金关注度上升,预示着期指在中长期上涨趋势中短期内仍然看涨,多空双方都保持“远期看涨”的立场。

近日,三大期指均呈现多空搏杀的局面。截至昨日收盘,IF1511、IH1511、IC1511分别下跌1.03、3.98、4.25。中证500期指IH1501合约中,多空持仓分别增仓431手、191手,多头增仓力度居前,但空头平仓力度较大,前20名空头增仓95手,空头减仓力度较大。