期货止损数次应按那一次平仓(期货止损数次应按那一次平仓计算)

期货交易中，止损是一个重要的风险控制措施。当市场价格不符合预期时，交易者会通过止损来及时平仓，规避潜在损失。有时市场波动剧烈，可能导致止损数次触发。在这种情况下，应按哪一次止损平仓计算呢？

H2 优先原则

期货止损数次的平仓计算应遵循以下优先原则：

1. 首次触发止损：首次触发止损时，应立即平仓。
2. 连续止损：如果止损被连续触发，则以最后一次连续止损的平仓价计算。
3. 间隔止损：如果止损被触发后又恢复，再被触发，则以第二次触发止损的平仓价计算。

H2 首次触发止损

首次触发止损表明市场价格已经明显偏离交易预期。此时，立即平仓可以最大限度地控制损失。

H2 连续止损

连续止损意味着市场价格在触发止损后持续朝着不利方向波动。在这种情况下，平仓价应以最后一次触发止损时的价格计算。

H2 间隔止损

间隔止损是指触发止损后，市场价格恢复到预期范围内，然后再重新触发止损。在这种情况下，平仓价应以第二次触发止损时的价格计算。

H2

期货止损数次的平仓计算规则如下：

• 首次触发止损时立即平仓。
• 连续止损时以最后一次触发止损的价格计算。
• 间隔止损时以第二次触发止损的价格计算。

遵循这些规则，可以确保止损措施得到有效执行，最大限度地控制期货交易中的风险。