短期利率期货（短期利率期货采用什么交割）

短期利率期货(短期利率期货采用什么交割),可以通过对利率期货合约的成交量和持仓量的增加、平仓率和相应的基差变化来进行分析,由于:(1)宏观利率期货交易的标准化程度较高,特别是考虑到交易成本的因素,交易者可以在标准化的期现市场进行反向交易,因此,短期利率期货交易可以作为规避市场波动风险的工具。

(2)对冲通胀的好处较小,在短期利率期货中,对冲通胀的作用较小,因此,对冲通胀的风险较小。同时,随着通胀 的推升,市场会逐渐对利率期货进行避险,从而,避免了资产的剧烈波动,使利率期货更好地发挥了套期保值的作用。

(3)套利机会较多,收益可观。从某种意义上而言,投机者可以利用国债期货进行套利交易,来规避利率风险。因此,实际利率期货交易中,国债期货市场中的利率期货交易具有标准化的功能,主要是反映银行进行国债期货交易的利率水平。