十年国债期货走势(十年国债期货走势图)

十年国债期货走势(十年国债期货走势图)

一、市场解析

9月15日,十年国债期货主力合约TF1609低开低走,开盘报101.06元,截止上午10:30,最高报101.11元,最低报101.11元,收盘报101.11元,较上一交易日下跌0.83元,跌幅1.11%。昨日成交量31214手,持仓量21644手,增加456手。

现货方面:

10月16日上海现券交投较为清淡,银行间市场昨日以补足量为主,主要期限活跃券在中盘成交上较为活跃,其中10年期国债活跃券最新成交在10.970元,1年期国债活跃券最新成交在8.100元附近。

昨日10年期国债期货主力合约TF1609低开低走,开盘报99.26元,截止上午10:30,最低报99.11元,最高报99.305元,收盘报99.105元,较上日下跌0.725元,跌幅0.07%。昨日,十年国债期货主力合约T1609震荡下行,开盘报98.11元,收盘报99.11元,较上日下跌0.50元,跌幅0.65%。

央行意外实施定向宽松,10月13日,央行再次宣布降低金融机构存款准备金率0.5个百分点。同时,将提高金融机构外汇资金运用占比权重。近期,多家银行发布定向降准,以及10月17日,央行宣布,将金融机构存款准备金率与外汇存款准备金率(MLF)中长期存款利率两者的比值由前期的6.8%调整为6.6%,下调幅度为1.5个百分点。本次降准对金融机构负债成本的降低,有助于降低实体经济融资成本,有利于缓解金融机构经营压力,有助于提振实体经济融资需求,提升实体经济融资需求。

昨日国债期货高开低走,午后震荡下行,最终收报101.09元,较上一交易日下跌0.53元或0.12%。成交量方面,5年期、10年期和1年期合约成交量分别为5416手、4604手、4494手,持仓量分别为10462手、526手、2219手。

分析人士指出,当前,债市整体处于震荡回落,资金利率仍处于偏低位置,不利于债市做多,但是近期央行通过定向宽松等宽松措施呵护市场情绪,也对债市有所支撑。此外,近期债市利率中枢水平小幅上移,10月18日,DR001下行0.18个基点至1.25%,较9月14日上行0.25个基点。

从现货市场来看,国债期货呈现出一定的升水结构,整体呈现出增仓上行、增仓下行的走势,显示市场情绪较稳定。

分析人士指出,近期,随着年末临近,资金面宽松势头较为明显,随着1年期国债期货价格的上升,预计未来半年国债期货市场交投趋于平稳,短期内债券市场仍有上行空间。

有市场人士指出,目前,债市整体处于震荡回落态势,短期内无论是央行还是A股市场均呈现出振荡下行态势,对债市有所压制。

华泰期货分析师李强表示,昨日,银行间债券市场资金面有所回落,但仍保持相对稳定,利率水平也较为平稳。

近期央行公开市场持续进行100亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,本周净回笼800亿元。同时,央行公布12月金融数据显示,中国12