期货对冲风险策略(期货对冲风险策略有哪些)

期货对冲风险策略(期货对冲风险策略有哪些):

(1)期货对冲风险的计算方法:以对冲股票现货价格下跌的对冲为例:假设股票价格处于每股市场价值50元,这时,当期货价格为1:50,这时投资者想买入该股票的份数是50股,此时想卖出该股票的份数是50股,因为此时该股票价格为1:50。(当期货价格为1:50,此时投资者想买入该股票的份数是50股,此时想卖出该股票的份数是50股)。

(2) 对冲套利策略的计算方法:可以分为:对冲套利和基差套利。按照同一市场,不同市场的波动幅度存在差异。按照同一交易市场,不同市场波动幅度的大小是完全不一样的。在这种情况下,套利策略就可通过与现货市场的波动幅度相对应的期货价格来实现对冲。例如在近几个月内,由于市场行情上涨,就将基差套利头寸抛出,那么在过去的六个月中,就将基差套利头寸买回,并将基差套利头寸卖回。但基差下跌,而基差上涨,市场却能提供更好的买入机会。

基差套利策略与套利

(1)套利策略的价格策略:如果基差发生变化,则能够在市场之外进行交易,其价差可能变高。如果基差下跌,就能够进行买入并在此后卖出,那么由于基差上升而提高基差下降,投资者就能够进行平仓。

(2)套利策略的价格策略:当基差呈上涨,投资者认为价格会跌而且有调整的可能,就可以在现货市场买入。由于在现货市场上,基差可能变高,因此可以采取卖出价格,做多基差。

(3)套利策略的价格策略:市场看涨情绪高涨,在这种情况下,投资者则可以在现货市场买入,以降低价格。由于基差下跌而下降,投资者就能够通过卖出价格来赚取利润。

(4)套利策略的价格策略:由于某些特殊情况,在价格和波动性趋同时,就有必要进行套利。