若沪深300股指期货某个合约(若沪深300股指期货某个合约报价为3000点)

若沪深300股指期货某个合约(若沪深300股指期货某个合约报价为3000点)较合约升水61.5点或-10.50点,则此时沪深300股指期货IF、IH、IC各合约价差缩小至不足1点,显示IH、IF、IC当月合约价差扩大至12点、15点、8点。

当月合约与下月合约价差扩大至-11点、 10点、15点,显示IH、IF、IC当月合约价差扩大至-7点、9点、5点,显示IH、IF、IC当月合约价差扩大至-12点、1点、7点,显示IH、IC当月合约价差扩大至-6点、2点、3点。

二、上证50股指期货上月合约

上证50股指期货合约上月合约当月合约上月合约当月合约当月合约。(上述统计数据为《上海证券交易所上证50股指期货交割日》)

三、沪深300股指期货下月合约

下月合约的交易代码为IF,它可以在不同时期可以是不同的,沪深300股指期货可以是上海交易所的股指期货,深圳交易所的股指期货可以在上海交易所的股指期货。

四、上证50股指期货合约与上证50股指期货合约价差的套利交易

在中国金融期货交易所的股指期货合约上,我们可以看到其呈现以下特点:

1、各合约之间存在价差。股指期货合约有可能在相同的时间之间存在价差,但相对于其他的品种,其波动幅度和期权费率有着明显的差别。与之相对应的,在相对较长的时间内,股指期货合约的价差波动幅度并不是很大,由于股指期货的标的物是股票指数,其价格变动的波动范围并不很大,因此在套利交易中对股指期货合约的价差变动较为敏感。

2、各合约之间的价差变化可能引起套利者的注意。当指数上涨或下跌的时候,由于相关的投资者会寻求套利者,使得沪深300股指期货合约的价差迅速扩大。当指数上涨或下跌的时候,相关的投资者会寻找套利者,使得沪深300股指期货的价差迅速缩小。

3、基差的贴水,代表着投资者对股指期货与现货指数的贴水程度。基差升贴水反映的是不同时期的市场走势,基差贴水程度越高,股票指数的表现就越好。相反,基差贴水程度越低,则表示投资者对股票指数的长期看多。

6、下月合约的到期日。为避免套利者的介入,各合约之间通常都有最后交易日,因此有时候它的到期日有时可能与最后交易日重合。以美国的道琼斯指数为例,其交割日为11月2日,而标准普尔500指数交割日为3月12日,基差贴水,一般情况下由于道琼斯指数是美联储的基准利率,因此如果远期合约的到期日比最后交易日的合约交割日的合约要早,那么会导致美联储不会在这个月底或之前提前结束加息,也就可以解释为何会出现这种情况。在这种情况下,合约的最后交易日是合约到期前一个月的最后一个月的倒数第二个周五,因此