国债期货涨跌关系(国债期货涨跌关系图解)
国债期货涨跌关系(国债期货涨跌关系图解)
国债期货涨跌关系
国债期货涨跌关系
为什么国债期货涨跌关系
由于国债期货与实际国债收益率的走势存在着同向性关系,因此国债期货与实际利率趋同性很大。
另一方面,在熊市下跌时,由于市场信心不足,通常交易清淡,因此债券市场抛售则非常容易。因此,国债期货涨跌关系即表现为市场购买力不足,并且,因为市场交易清淡,购买力不足,一般情况下,买家也不愿意购买,这就造成了国债期货价格下跌,而国债期货价格下跌。
从二级市场来看,国债期货虽然表现为一级市场的,但从价差角度看,无论是市场对短期的价差还是中长期的市场对其有利,国债期货涨跌都表现为短期的价差与价差。
国债期货涨跌关系
作为商品期货中品种期货,国债期货和股票市场同属商品期货,同为利率期货,两者涨跌也有关联。具体来说,债券期货和股票市场是直接受供求关系影响的,而股票市场则是受到股市、债市、债市等经济数据的影响,股市上的股价也会受到这些消息的影响, 因此,其涨跌关系为两主要方向,两者之间会出现偏差。股票市场上的股市是受经济数据影响,而债券市场则是受股市、债市等经济数据的影响,两者的涨跌也有关系。
国债期货涨跌关系
1、国债期货交易由于具有期货交易机制,故其涨跌的幅度都与股票市场相同,有时甚至会出现翻番行情。期货交易中,盈亏的计算公式是:盈亏比例=(买入价-卖出价)*买入价*合约单位-手续费。即:盈亏比例=(卖出价-平仓价)*合约单位-手续费。
2、国债期货的交割方式
作为一般商品期货中品种期货,国债期货交易的交割方式为实物交割。交割方式为现金交割。
国债期货交割可以分为标准仓单交割和滚动交割两种。标准仓单交割是指持有标准仓单的卖方将所需的标准仓单交付给交易所,作为买方在期货交易完成后,根据交易所的规定来提取、变现的实物商品的交割方式。
