国债期货价差计算(国债期货价差计算公式)

国债期货价差计算(国债期货价差计算公式)

1.国债期货活跃合约上市运行时间为2003年6月3日。

2.国债期货上市运行时间为2002年7月1日至2003年9月6日。

3.国债期货合约上市运行时间为2005年12月1日到2003年7月5日。

4.国债期货的交易单位为手,在1手/1000张的整数倍。

5.国债期货的保证金是10%。

6.国债期货的成交价格,为当日该合约最后一笔成交价。

7.国债期货的最小变动单位为1元/千克。

8.国债期货合约交易价格为基准,用最容易计算的公式计算出来,其中6%为标的债券的交易单位。

9.国债期货合约到期时间为2006年10月10日。

10.国债期货合约的最后交易日为每月的第3个交易日。

国债期货交易的不同品种的合约挂牌交易所不同,国债期货的交易时间是上午9点到11点,下午1点到3点,除了9点15至10点15为集合竞价阶段,其余时间均是撮合成交。交易所都是会员制,当交易所会员或客户持仓量达到交易所规定的限仓量和限仓量的时候,交易所会通知会员,客户必须在交易所的限仓,若客户持仓量超出限仓量,交易所会对该会员或客户采取强行平仓的措施,客户的亏损由自己承担。

:国债期货的价格与实际的行情走势有很大的不同。以日线图为例,国债期货的价格运行不是一涨一跌,都是在做一个方向的选择,他有一个波动的时间段,通常是以一个上涨或者下跌的幅度来判断的,而一个下跌的幅度是在做一个方向的选择,通常是以一个下跌的幅度来判断的,这就导致了行情的波动,而这个波动对于他的投资者来说就没有太大优势了,做多的获利空间就受到限制了。

我国的国债期货交易规则是美式的,只要您在交易所开立的账户,是不能持仓进入交割月的。因此,做多的客户都可以持仓进入交割月,而在国债期货交易中的交易,一般是不允许持仓进入交割月的,如果您想要交易的话,在进入交割月的前一个交易日可以平仓。